市场研究: 为公司的欧市股票基金(Octave Equity Fund)研究并开发了一个简单的基于机器学习(Machine Learning)的市场因子回报率预测算法。这套算法于2011年6月嵌入到公司的实时交易平台进行模拟交易。截至2012年2月其样本外(out-of-sample)回报率比原交易系统提高2% ~ 5%。
交易前台系统开发: 使用 C#语言和.Net 开发平台,设计并开发了一套自动的外汇交易(Automated Foreign Exchange System)系统。该系统使用FIX协议同时连接到8个主要的外汇交易代理商获取实时外汇报价,然后依照内置算法,将优化后的交易订单发送至相应的代理商,并能够利用代理商提供的交易算法自动完成交易并下单详尽的交易明细。该系统和个人为公司开发的外汇交易算法引擎及证券管理系统直接相连,自动完成每天的外汇交易。
交易后台系统开发: 使用 C#语言和.Net开发平台,为公司的欧市股票基金(Octave EquityFund)开发了一套自动结算和对账系统。它每天利用 FTP 从一级经纪商处自动下载购票交易明细,使用市场信息供应商提供的软件接口下载每日的外汇牌价,企业动向(分红,拆股和剥离股份等),市场基本咨询等各项相关文报。而后,该系统根据股票的仓位和收盘价自动计算出相应的融资情况和利息,股权收益,已实现和未实现的收益和损失等相关数字并自动制作报表给相关的基金经理。这套系统非常稳定、准确和高效。它使得原本需要一个专人几个小时才能完成的每日结算工作,能够在几分钟内自动完成。一经开发,该系统就成为公司基金经理们的主要每日结算工具。