上海-虹口区
工作内容:
1.负责场外期权结构报价,以及日内对冲节奏的把握。
2.研究期权波动率,寻找交易机会。
3.设计客户需要的衍生品结构。

上海-虹口区
1.职责范围
公司是期货公司的风险管理子公司,专注与场内做市,大宗商品贸易与风险管理。我主要负责期
权回应做市、期权自营交易、数据工程、策略开发。
2.工作内容
•期权回应做市:每日完成交易所做市义务,并减少做市亏损。维护波动率曲面,完成远期期权定
价,并完成报价。
•期权自营交易:根据做市品种的基本面情况决定交易方向,技术面情况决定入场时机,寻找波动率
交易与波动率套利机会,主要交易品种为郑商所做市品种。盘后统计当日盈亏情况以及 Greeks 盈亏
拆解。
•数据工程:负责部门dolphindb数据库搭建及运维,负责历史行情数据入库、每日新增数据采集、清
洗、合成k线、波动率曲面维护;平值期权波动率、成交量、持仓量、偏度、隐历差等因子数据每日
跑批;实时波动率、偏度数据可视化、历史偏度数据分布、波动率期限结构分布、历史波动率锥等数
据可视化及报送。
•策略开发:盘后价差分析、盘口订单厚度分析、成交量成交量异常带来的涨跌分布等,为做市提供
策略优化支持;黑色基本面研究,为期货自营业务提供策略支持。
3.工作业绩
•完成高频回测框架搭建。交易所做市排名靠前。
•带领同事完成波动率曲面实时拟合项目开发,项目完成之后,期权回应做市业务改善非常明显,从
每日回应报价亏钱变为不亏钱,甚至微小盈利。
•期权自营交易年化收益 6%,资金规模 500万。

上海-宝山区
1.职责范围
公司是一家传统的黑色产业贸易商,主营热轧卷板与螺纹钢上下游贸易。我主要负责公司盘面套
保、上下游盘面套利等交易下单以及辅助研究。
2.工作内容
•交易:根据领导的交易指令,准确无误的完成交易,反馈交易结果。
•辅助研究:研究分为资金面研究和基本面研究。使用 python每日跟踪统计黑链各品种持仓前20席位
当日持仓与增减仓情况以及历史持仓与增减仓情况。基本面研究基于上下游利润框架、库存框架、钢
厂库销比框架、货权分布框架等方向寻找产业链矛盾点并进行交易。