杭州
1、负责集团旗下两家单位有色、贵金属和外汇套期保值、套利、敞口交易,并发起点价或调期采购作价、库存管理、内销或外销等期现结合业务建议,结合采存销和生产情况,利用金融工具,控制采购成本、增加经营效益。
(1)金属和外汇套保: 根据采购作价时间、金属量和作价货值,进行金属头寸和外汇头寸套期保值,锁定价格波动风险;(2)进口矿比价套利及采购建议:根据内外比价、市场结构选择保值市场,并发起和配合国
贸部完成对进口矿采购提前点价或向后调期,调节期货持仓量、降低采购成本和增加点价盈利;(3)阴极铜反套:根据出口盈利情况,发起并配合出口保税区/lme交割锁仓和锁汇操作;(4)盘面跨市跨期正反套:根据跨市跨期价差,选择有利合约持仓、跨市锁仓(提前锁定进口矿比价盈利)、正反套移仓,获取额外利润;(5)敞口交易:跟踪宏观和基本面情况、做好数据库、提前预判行情,提出合理化建议和意见;(6)销售建议:根据SHFE市场基差、升贴水、内外比价(包括但不限于LME-spread结构、premium等)、原料点价作价量、现货库存和期货持仓情况,向销售提出销售力度调整建议;(7)主动风险管理:主要包括持仓风险和价格波动风险。每日评估期货头寸持仓风险,并结合期货头寸大小及到期合约分配、原料作价量情况、库存多寡、销售盈利高低等提出控持仓头寸、换持仓合约、调采销节奏和库存等建议,做好主动风险管理。
2、负责部门管理职能。(1)完善期货工作管理制度,并制定各项跨部门业务独立管理办法,并督促和协同相关部门执行;(2)制定部门管理制度、职能建设、岗位手册,做好执行和监督复核分离,完善内控。完善跨部门和部门业务制度建设规范,部门职能分设汇率统计岗、金属头寸统计岗、交易岗、研究岗,做到权责分明。内控重点包括但不限于:指定被授权分别负责交易和资金调拨、实施指令下达人和下单人分离、数据统计和复核人分离,并定期开展廉洁从业培训、法律法规和职业道德宣传等。
3、2021年业绩:(1)进口矿比价套利:做均价数量184,198吨,盈利¥104,049,640元;点价32,586吨,点价实际盈利¥24,357,441元。调期51,501吨,比价为负调期34,649吨,规避亏损¥12,663,730元。移仓13,450吨,移仓理论盈利¥9,297,850元。比价为负时,外盘保值77,275吨,其中58,050吨避开理论亏损¥36,023,926元。(2)阴极铜出口反套发起并执行33,000吨,规避亏损¥1,549万元。配合上海公司阴极铜出口锁仓17,000吨,盈利506万元。(3)盘面跨市正套:白银80吨次,盈利¥1,200万元。