工作内容:跟踪现货与期货价格走势,收集市场信息动态,为现货企业提供套期保值投资咨询服务,开发企业新业务。现服务华南多家农产品贸易企业,熟悉农产品上下游产业链基本概况,长期跟踪农产品特别是油脂、饲料原料现货和期货价格,对其期货价格形成机制和基差分布有着独到的见解。熟悉大宗商品贸易基差定价和点价的基本方式。制定大中型企业利用衍生品套期保值方案。
主要成果:
1、投资顾问。
利用公司平台在线上线下开展讲座、沙龙。面向客户,以国内外宏观经济金融环境视角,剖析重点商品行业供需焦点与价格波动逻辑,深度挖掘商品期货的投资机会。利用自己研究结果在《期货日报》、《中国证券报》、《证券时报》等报刊发表评论文章20多篇,主要涉及农产品期货、股票和场内场外期权。其中,《白糖 买入浅虚值看涨期权》、《白糖期权 卖出跨式策略为宜》等作品收录于交易所官方网站。
2、现货企业支持与服务。
熟悉油脂油料国内外市场现状与油脂等农副产品期货市场运行状况,对油脂油料现货期货价格有着长期跟踪的基础。熟悉国内上游油厂、中游贸易商下游消费端产品供给、消费的基本特点,熟悉油脂油料等农产品期货的基本定价逻辑、期货产品交割、现货企业生产流通消费的一般流程和季节性特征。服务东莞麻涌、广州黄埔贸易商、湖南株洲上市公司等多家企业。推介企业参加交易所项目、申请产融基地等,为20多家企业申请交易所补贴。期间,获得公司优秀项目服务经理奖。
3、场内场外期权。
熟悉场内场外期权、互换等新型金融工具在企业风险管理中的运用场景,能独立制作运用期货、场内场外期权等衍生品套期保值、跨期跨市场跨品种套利方案。熟悉Black-Scholes模型在期权定价、风险控制、交易策略等方面的应用,并能通过ExcelVBA建模运算期权理论价值、隐含波动率、历史波动率、Delta(Δ)/Gamma(Γ)/Vega(ν)/Theta(θ)风险指标和价格波动矩阵。
4、数据服务与开发。
能独立完成量化cta从策略思路产生、程序编写、策略测试与模拟、云端自动化交易全过程。精通期货程序化TradeBlazer、金字塔、文华wh8等平台,熟悉交易所柜台以及量化交易系统接入主要要求和阿里云服务器的数据处理存储、程序化策略运行的基本工作环境。熟悉Python量化交易语言及其pandas、numpy、matplotlib等量化交易三方库。了解时间序列算法和一般统计分析的基本原理,统计过油脂期货价格的一般季节性波动。

工作内容:
独立分析盘面,书写行情周评、日评,给出当天的分析思路与操作建议;参与公司早会,解析行情,给出操作建议建议;探讨外汇、期货、股票、基金及衍生品种金融市场的专业知识;交流技术指标、操作手法、交易心态;给新员工一定的技术培训,协助新员工解决技术问题。根据公司的贸易计划与进度进行期货套期保值操作和现货库存、在途订单管理,以降低采购成本、顺畅完成贸易订单、避免存货及在途原料贬值。