美国俄勒冈州
· 在SAS,SQL及VBA中开发和维护各种关于风险管理和资产负债管理(ALM)的大数据自动化程序,如建立资产信用风险预警系统(算法如Z-spread、Monte-Carlo)等
· 应用大数据模型搭建和维护欧洲内涵价值(EEV)项目的SAS模型和Oracle数据库
· 负责在资产负债管理(ALM)上的各种定期项目,如公司资产配置,债券房贷等产品评估及模型
· 建立季度资产负债管理报告,记录汇报资产价格敏感度和资产投资久期建议
· 负责公司对冲产品评估及模型搭建,如变额年金期权对冲,债券利率掉期,以及月度对冲策略有效性报告
· 负责对公司结构性产品(ABS)设计建模及评估
· 量化与计算公司在Solvency II下利率风险和信用风险的经济资本(Economic Capital)