履职总述:根据公司要求,组建杭州办事处,开展甲醇等业务:包含现货、纸货、期现套利业务。团队日
常管理工作及总经理交代的其他事项。

研究分析商品的基本面信息,建立和完善数据库,搭建研究框架,深入研究并撰写研究分析报告以及集团投资战略研究;同时担任交易部主管,跟踪商品的基本面,政策面和市场热点的变化,研判发展趋势,形成投资建议为集团高管对经营决策及日常管理作出顾问及管理建议。

1. 宏观研究分析与交易策略研究:
A、宏观分析:结合历史数据,分析不同经济环境下, 大类资产的表现及板块轮动规律;结合目前经济环境,定下趋势性多空基调。
B 基本面分析:对商品的基本面进行详细分析:产业周期/格局——产业链——当前供需情况——供需矛盾——成本分析——政策面及市场热点——产品波动率。
C 交易选品:选出具有投资价值的商品(能化产品),定调交易逻辑,验证交易逻辑的可行性;透过沙盘推演,制定交易策略,做好资金风控管理;持续跟踪市场风格、优化并改进交易策略;根据研究成果提出交易策略,递交投决委。
D 对接管理:调研客户需求,对接不同研究型人才,建立与各期货公司及第三方机构合作关系。分析战略发展或业务中的问题,协助完成咨询项目的实施与交付。投资项目管理:对拟投项目,推动投资的洽谈、项目立项、可研分析、尽职调查、 估值及成长性分析,撰写相关报告投资协议的签署;

2. 交易业绩:利用PTA多头策略配置,取得较好业绩
A 宏观市场分析:经济周期是有规律的,衰退——复苏——过热——滞胀,本轮由于疫情让经济快速进入衰退期,由于不可抗力导致的周期轮动将会快猛烈,投资板块轮动快而明显(参考经济周期中美林时钟分析)
B 投资理念:专注研究,理性分析,价值投资;严守纪律,防控风险,稳中求胜——本轮衰退周期较快,没能及时赶上,将目标集中在复苏及后续周期历史数据分析:国内商品在不同周期内的整体表现可以指导投资。从分析结果中初选为PTA,甲醇, 乙二醇(化工品比较熟悉);铜铝(贵金属);最后选中了PTA:
C 风险控制:多头策略比空头策略压力较小(如果方向相反,多头需要的保证金是递减的),最大风险率不超过60%。策略实施前会做风险测算表,模拟极端情况,事前风控交易管理:
D 交易策略研究分析:作为投决委成员, 对各板块研究员提供的交易策略,进行可行性分析(收益风险比,交易逻辑,风险点以及资金风控)。
E 日常交易监控管理:长期报告指导是否具有长周期交易机会,短期报告日常跟踪,交易时点及信号是否出现,帮助降低建仓成本,和动态止盈, 以及规避突发性风险。
日报: 日内总结,现货价格,突发事件最新装置动态——建仓期间有助于降低建仓成本
周报:周度总结,库存变化,利润变化等——检验逻辑线和关注信号是否出现
月报:跟踪产业链状态,政策变化,装置检修计划的落实程度——指导后市价格长期走向将可行性策略纳入交易策略池,进行板块资金配置,制定风控计划。

3. 团队管理:
全面管控交易部门的日常工作,主导日常工作:下设4个交易员,给交易员下达交易指令;
结合实际盘面情况实施交易计划,并据情况安排培训。
跟踪交易计划的执行状况,是否达到预期收益进行跟踪,处理交易事故。
项目总结:策略完成度,收益状况,重大时间/事件节点操作细节、风险事件回顾等;
培养核心团队骨干,尊重员工、善于聆听和激励团队成员,充分授权的同时,把握好原则尺度帮助员工解决问题。

4. 总经理咨询顾问:
协助总经理建立大宗商品交易中心,完善组织架构,协助管理大宗商品交易中心。
主责策略路演以及重要内部战略型会议和外部会议报告撰写;主持日常工作会议,向总经理汇报会议要素及会议记录。