1、主要工作内容
建立大宗商品全品种研究的理论体系与决策框架,建立并管理研究团队,覆盖黑色、有色、能源化
工、部分农产品的基本面研究及量化模型的研发,建立近30个品种的数据库并推演供需平衡表
2、基本面研究成果:
基于大宗商品的特定视角构建宏观分析模型,从宏观体系到行业景气度再到品种供需关系的多层次确
定性出发,推演复合动态平衡表,多次捕捉大级别趋势性机会;从基本面逻辑到数据集合归因量化,
开发基本面量化策略
3、量化模型的成果:
成功开发类基差回归增强策略与趋势跟踪策略,2022.9.14-2023.9.13一年期实现50%年化收益,复
合策略回测收益回撤比超2:1,夏普1.65;

1、负责聚丙烯、聚乙烯、甲醇产业链研究工作,撰写并发表高质量研究报告、策略报告,提升策略
确定性、把握交易机会。获选2020年度郑州商品交易所高级分析师;
2、服务产业客户,组织举办会议、路演,分享行情观点,制定套期保值方案、提供投资咨询服务;
3、辅助资管子公司基金产品套利方案决策、单边交易策略与期权策略设计。

1、任投研部负责人,组建研究和交易团队,搭建完善投研框架,负责PP、PE、甲醇等品种的期现
研究、套期保值策略制定、基差定价和场外期权交易的决策实施,辅助现货业务模式创新、协助控制
整体头寸风险
2、负责期货与场外期权交易策略开发和实施,控制期权交易风险,结合期现业务锁定利润,设计含
权贸易并推广实施等
3、以占用资金计算,场外期权对冲策略可实现年化收益率约15%,含权贸易方案的利润率较期现业
务提升10倍

负责原油及下游化工品种的基本面研究与产业调研,搭建多个化工品种研究框架,进行数据信息的整
理分析,撰写投研报告、服务相关客户及对内的培训工作;配合基本面变化开发期权策略,熟悉期权
定价模型与风险管理方案的设计运用。

杭州
主要参与PTA、MEG品种的研究、交易工作,建立聚酯产业链框架,信息数据收集,策略研究、账
户交易与对冲操作等,以团队形式配合操作管理2000万账户。
形成完善的基本面研究框架、产业认知与交易技法及良好的心理素养