北京 负责为公司向上级进行套期保值业务资质申请和年度规模申请,负责根据公司现货业务计划制定年度保值计 划,负责编写月度保值方案并向公司期货领导小组汇报 日常实时盯盘,有效开展公司套期保值交易 主要工作: 接收客戶铜、镍贸易点价和现货部门现货敞口保值指令,审核其合规性、有效性并及时准确执行,监控并 汇报交易中的异常情况,反馈交易动态和头寸日报 有效执行公司自产铜套期保值方案,通过期货或期权锁定自产品销售利润,助力公司实现利润目标 结合现货业务和交易机会完成盘面套利(跨期、跨市),从事期权或基差询价等场外交易工作 主要成果: 2023年负责完成全公司90%衍生品交易,个人成交额约45亿美元。结合现货业务完成正套交易,月均成 交约5000吨,熟练使用交易软件套利,程序化监控市场机会,通过高频报撤单优化成交价格,月均可达 50-80万利润。 期货经纪资源开发管理及期货账戶管理 主要工作: f0W5fDYd202401091937 负责制定期货套期保值业务资金使用计划提出资金需求,日常监控账戶风险并合理排布资金 管理境内外期货账戶10余家,资金规模总计3-10亿元人民币 与经纪商保持紧密交流和信息互换,接触较频繁的国内外有20余家 主要成果: 2023年在美元利率攀高的宏观背景下加强推进国外经纪商期货交易授信,为公司申请到总额1000万美元 的无息授信从而节约现金交易成本。 监测研究相关品种价格走势和宏观经济运行趋势,实时跟踪市场快讯及实时热点 通过期现货同行建立了有效及时的信息获取渠道,市场发生异动时能够及时检测到原因 分析研究宏观微观数据,完成偏交易性的研究,提升自身对市场的理解 协助公司开发期现结合系统,参与公司衍生品风险管理板块需求设计 主要成果:实现数据调取分析,从ATP、CTP交易系统API调取商品期货合约行情数据、交易数据及账戶资 金数据等管理并分析账戶风险 期货业务风控制度建设与完善工作 主要成果:完成修订公司套期保值内控制度,完成设计交易风险、账戶风险控制流程及风险处理预案