目前所在部门为同花顺的策略投资部,带领衍生品策略组的团队,主要负责期货期权策略研究和交易。
1. 负责跟踪商品期货的基本面数据,包括产销、库存变化、基差、期限结构、持仓情况等。
2. 负责策略研究,包括商品期货的跨期对冲,产业链跨品种对冲,宏观对冲;期权的价差策略、跨式策略、备兑策略、比率策略,自由组合等多种形式的策略。
3. 制定多种交易策略,评估策略的可实施性,并提供交易计划:包括开平仓的信号、风险敞口设置、风险预算(市场不同走势对净值的影响),止盈止损等,投资总监审核通过后再由下单员操作。
4. 行情复盘和总结,定期改进交易策略。

1. 就职公司是由永安期货和英国 ostc 集团(欧洲最大的交易做市商)合资创办,在欧洲、美国以及国内期货市场进行自主投资交易。投资标的主要是国内外大宗商品,品种包括欧洲短期利率期货(Euribor,Libor),能源类布油/美油、天然气,农产品类 sugar、cocoa、coffee等。股指有标普500和A50的股指期货。
2.交易模式有80%为跨期对冲套利的策略,20%为价差的交易。跨期对冲的策略主要是将期货单边对冲成价差(Spread),然后再把价差对冲成蝶式套利组合(Butterfly)。
3.交易逻辑为基于历史走势的均值回归,蝶式套利策略的波动性会比较小,而且有些季节性很强。在做好风险控制和仓位管理的基础上,主要盈利来源是策略价格的均值回归。
4.具体工作包括:制定周度投资交易计划,跟踪主要商品市场基本面变化以及市场走势。结合公司研究部门所发报告,在不同市场做出多个交易策略。开仓后在市场上设置止盈止损,重点做好仓位管理和风险控制,及时做出复盘报告,定期完善投资体系。

泰康资产浙江分公司主要是对浙江政府部门以及国有企业养老金账户进行投资,公司主要投资标的为固定收益类资产(70-80%)和权益类资产(20-30%)。我的岗位是风控岗(实习),主要职责为:
1.协助战略投资部制作定期投资计划,包括固收资产和权益资产所占比例的分配调整、可投信用债和股票池的更新。
2.重点跟踪国内信用债市场行情,包括标的收益率的变化、标的企业重大经营管理事件等,及时更新内部评级,确保所投标的在内部投资池里。
3.当产品出现大幅度回撤时,及时处理并上报投资主管。