套期保值及裂解价差套利策略制定与业务开展:与现货团队合作,结合公司成品油库存及未来采销计划,根据
基本面的供给、需求、库存及地缘政治形势和宏观经济状况,综合当前炼厂的汽油、柴油裂解价差的走势,分
析驱动逻辑,制定策略方向,从技术面确定关键价位,综合考虑后制定完整的套期保值策略或裂解差价套利策
略,并根据盘面和现货市场演变情况进行建仓和出场。
交易执行管理与风控:根据各类策略,负责安排交易员进行资金调配、账户分配和指令执行,负责管理交易指
令的合规性,包括交易限额、持仓限额等。负责监控交易策略风险,包括账户资金风险及策略止损风险等。
原油预测模型框架构建:根据影响原油的相关因素,从宏观属性、金融属性、地缘政治、商品本身供需存及利
润等方面,综合考虑,构建相应因子,采用机器学习模型进行T+5原油涨跌方向预测,根据预测结果,结合
专家经验综合研判,制定相应的交易策略。
期货部的管理及公司库存风险控制:围绕公司成品油库存和采销计划进行风险预警和风险对冲,对期货部的管
理和利润全面负责。

现券交易策略开发:通过现券相关报价和成交数据的综合利用实现现券交易策略,提升蚂蚁现券交易机器人的
智能化,服务网商银行司库管理部门的提效增收目标。
DR001隔夜资金利率预测:服务网商银行司库管理部门日常资金交易和现券(NCD和国债)短券交易,根
据影响隔夜资金利率的相关因素,构建相应因子,采用机器学习模型进行T+1资金利率预测。
国债期货对冲利率风险研究:分析非标、NCD和ABS等融资渠道资金成本与国债期货的相关性,及利用国债
期货对冲相应利率风险的可行性,并进行相应测算分析。

套期保值策略制定与业务开展:与现货团队合作,根据基本面的供给、需求、进出口及库存,分析驱动逻辑,
制定策略方向,从估值角度,分析现货利润、基差走势、期货月间差确定进出场区间,从技术面确定关键价位,
同时考虑是否有政策面的变化,综合考虑后制定完整的套期保值策略,并根据盘面和现货市场演变情况进行建
仓和出场。
交易执行管理与风控:根据各类策略,负责协调交易员进行资金调配、账户分配和指令执行,负责管理交易指
令的合规性,包括交易限额、持仓限额等。负责监控交易策略风险,包括账户资金风险及策略止损风险等。
期货交割库管理:协助完成尿素期货交割库和纯碱期货交割库申请工作,郑商所2020年7月批准纯碱交割库,
2021年6月郑商所批准尿素交割库。协调现货部和资金部完成期货标准仓单注册、注销、提货等交割库相关
工作。
期货实物交割:协调现货采购部门完成期货实物交割,包括集中交割、滚动交割、期转现、仓单转让及基差点
价等业务。尿素参与实物交割约6万吨(含买交割和卖交割),纯碱参与卖交割约20万吨(含期转现及盘面点价),纯碱交割厂库对外注册仓单约2.68万吨,累计注册仓单约20万吨,尿素交割厂库累计注册仓单约
0.29万吨,交割量位居行业前列。
期现基差实时监控系统开发:根据投研的需要开发,现货数据通过上海钢联API接口用C++进行实时获取,
通过CTP接口获取期货盘面实时数据,tushare接口获取历史行情,然后进行基差的实时计算和历史曲线图
展示,辅助交易策略的制订。
多账户风险监控系统开发:基于多账户、多业务、多策略的现状,为了方便实时成交、实时持仓汇总、资金风
险状况及风险敞口测算等风险监控工作的开展而开发,目前稳定运行,大幅提高了风险监控管理工作的效率。

量化系统开发:基于CTP接口,采用C++语言开发自用的量化交易系统,实现多账户、多策略、多品种的量
化交易,并最终实现指数构建与指数化交易,大单分拆的算法交易。
基于该量化交易系统,增加子账户模块,服务端负责接受客户端交易指令,风控校验后转发指令进入交
易所并执行,同时管理成交和撤单,实现客户端任意语言可编写交易策略。
通过自定义应用层实现与服务端的数据交互,完成策略信号的执行。
交易策略开发:开发可实盘的量化交易策略,完成量化交易策略的编写、开发、测试、运行和维护。
期权对冲:针对商品期货市场期权类型少,而实体客户又需要期权进行风险管理的现状,研究影响定价的因素
(波动率,利率,时间、标的价格等)结合客户的具体需求,采用期货复制期权的方法,并用C++代码实现。
产品设计:针对低风险客户,设计收益挂钩某种商品期货的结构化金融产品,给其提供更多选择扩大业务范围。
行情存储:基于CTP行情接口,采用C++实现实时行情的存储,根据量化策略需要,实现数据清洗采样转存。